The Candy Spooky Theater образовались в 2003 году в Токио в следующем составе: Jack Spooky (Джек Спуки – ex-Dororo) - вокал, Peggy (Пегги – eх-Dororo) - бас, и Zull (Зулл) – гитара. День, когда была создана группа, совпал с днем рождения солиста – 1 февраля 2003 года. Поскольку участники группы воспринимают мир как «опрокинутый ящик с игрушками», то и самих себя они ассоциируют с куклами. Так, например, Jack Spooky – это озорная кукла-вампир, Peggy - кукла–принцесса, сексуальная ведьма, Zull - безумная анатомическая кукла. Джек и Пегги были участниками группы Dororo и выступали под именами Shati и MeiLa. В свою очередь, Пегги и Зулл (более известный как Yuzuru) познакомились во время совместной работой над проектом «Art Marju Duchain». Помимо всего прочего, в их шоу принимают участие марионетка по имени Tsutomu (выпустившая CD со своими обращениями) и электрическая подставка для баса по имени Linda-chan.
Их первым релизом стал макси-сингл «Pumpkins Scream in the Dead of Night Parade», который вышел в марте 2004 года. Этот сингл группа записала под своим собственным лейблом «Candy Makers». Диск вышел ограниченным тиражом и включал в себя фотографию коллектива. Кстати говоря, одна из композиций, вошедших в сингл, а именно «Devilish Kidnapper», является ни чем иным, как демо предыдущей группы Джека Спуки, Dororo. Затем группа приняла участие в первой «Party Monsters Collection», которая оказалась очень успешной. После нее The Candy Spooky Theater сделала еще две «Party Monster Collections», так же имевшие успех у публики. Ребята выступали на различных музыкальных площадках, таких как Shinjuku Loft, Takanobaba AREA, Narciss and Shinjuku Holiday.
9 сентября 2005 года вышел их второй макси-сингл, «Wonderland», а в октябре появился еще один, «Murderland».
В 2006 году группа объединилась с Sugar и Calmando Qual для записи СD и проведения совместного турне под названием «Mikkai». После этого команда отправилась в тур «The Possessed Girl’s Bedroom», дав несколько концертов в Токио, Осаке и Нагойя, а в июле предложила публике сингл «The Bedroom». В сентябре состоялся ее первый сольный концерт в Meguro Rokumei-kan, на котором бесплатно раздавались DVD с клипами и записью живых выступлений.
30 октября The Candy Spooky Theater приняла участие в «Halloween Eve Party», выступив с такими командами, как Schwarz lilie и DEAD MARIA. А на следующий день ребята играли на вечеринке в честь празднования Хэллоуина, которую организовали Kamijo (Камиджо - Versailles) и Kisaki (Кисаки). На одной сцене с ними оказались Rentrer en Soi и 2nd effect. В ноябре The Candy Spooky Theater дала еще один живой концерт, пригласив для участия в нем Calmando Qual, Kozi и Smells.
18 января 2007 года участники группы дали интервью Tainted Reality и рассказали о том, что планируют отправиться в международное турне и провести три дня в США.
21 января группа отыграла концерт, где снова раздавались бесплатные DVD с клипами на песни «Nejimaki Denki Isu» и «Bordeaux After Midnight».
27 марта немецкий лейбл «Trisol» выпустил дебютный альбом группы, который назывался «Living Dead Spooky Doll's Family In The Rock 'n Child's Spook Show Baby!!». К сожалению, в мае того же года гитарист Зулл сообщил о своем намерении покинуть группу. Его заменил Kiddy Skeleton (Кидди Скелетон – ex-Divine Voltaire), с которым команда впервые выступила 1 сентября. Месяц спустя в продажу поступил макси-сингл «Prince of Darkness». В ноябре The Candy Spooky Theater оказалась в числе участников Pacific Media Expo, который проходил в Лос-Анджелесе, США. Кроме того, группа приняла участие в туре emmuree, который назывался «loveletter -Dark Maniacs Parade.-». Весной 2008 года стартовало европейское турне The Candy Spooky Theater, в рамках которого команда посетила Германию, Финляндию и Нидерланды. К сожалению, осенью того же года Кидди Скелетон покинул группу. Его заменил гитарист Kal Bone Jr., который пришел в команду 1 декабря. К этому времени была окончательно сформирована концепция Цирка Тьмы и так называемого «danse de Macabre» (средневековая пляска смерти), в котором новому гитаристу была отведена роль мрачного Пьеро. Пегги досталась роль Принцессы-ведьмы, а Джек воплотил в себе образ Смерти в виде злорадного музыканта, заставляющего всех танцевать под свою дудку.